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怎样解读投资策略效能判定定理

发布:admin08-26分类: 配资平台

怎样解读投资策略效能判定定理?

理论上能成立的策略,操作上不一定能成立;理论上不能成立的策略,操作上一定不能成立。

由于交易成本、冲击成本、成交效率等问题的存在,任何投资策略的实盘交易数据(A)一定会比理论研究数据(B)差,比如:胜算率、收益率、资金最大回撤比例等。一般状态:A=(0.7-0.8)×B。所以,理论策略参数足够优良,是投入实战的前提。如果一个投资策略的理论参数一般,那就不要投入实战了,十有八九是不能赢的。

这个问题很专业,是对专业人士谈的。目前,国内很多金融机构在搞策略研究,通过数据库检索、数据回溯等手段,去发掘过去能成立的策略。然而,在实际投资操作的时候,却发现理论上能赢利的策略,操作结果却是亏损的。金融投资定理二已经告诉大家为什么会这样。

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